Mgr

Marcin Pawlak

WYKSZTAŁCENIE

Studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim, na kierunkach Ekonomia (specjalizacja Analiza i wycena przedsiębiorstw) i Finanse i Rachunkowość (specjalizacja Finanse przedsiębiorstw i podatki). Otwarty przewód doktorski, tytuł rozprawy Zastosowanie dwukrotnej symulacji Monte Carlo w wycenie opcji realnych (w recenzji).

DOŚWIADCZENIE

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (2011-). Wykładane przedmioty, m.in: analiza ryzyka, ocena efektywności inwestycji, metody wyceny przedsiębiorstw. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach (w tym zagranicznych). Wykonawca w projektach badawczych z zakresu wyceny przedsiębiorstw i analizy ryzyka projektów inwestycyjnych. Autor i współautor kilkunastu projektów konsultingowych z zakresu: wyceny przedsiębiorstw, analizy strategicznej, analizy finansowej, oceny efektywności inwestycji. Członek zespołu biegłych sądowych w zakresie odszkodowań za mienie utracone w wyniku nacjonalizacji, błędnych decyzji administracyjnych i aktualizacji wartości w czasie.

LISTA PUBLIKACJI

Rozwiń, aby zobaczyć publikacje

  1. Problemy związane z wykorzystaniem opcji realnych w ocenie projektów inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 586, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 25, Szczecin 2010, s. 103-114.
  2. Podstawowe metody szacowania zmienności do wyceny opcji realnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37, Szczecin 2011, s. 287-297.
  3. Symulacja Monte Carlo w analizie ryzyka projektów inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Szczecin 2012, s. 83-94.
  4. Analiza możliwości wykorzystania teorii opcji realnych w formułowaniu strategii przedsiębiorstw (artykuł współautorski z dr hab. Tomaszem Wiśniewskim), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 761, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 60, Szczecin 2013, s. 575-587.
  5. Dwukrotna symulacja Monte Carlo jako metoda wyceny opcji rozszerzenia inwestycji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, Szczecin 2014, s. 339-351.
  6. Dwukrotna symulacja Monte Carlo w wycenie opcji realnych (współautorska monografia z dr hab. Tomaszem Wiśniewskim), Instytut Zarządzania Finansami Fundacja Naukowa, Szczecin 2014.
  7. Klasyczne metody wyceny opcji realnych a dwukrotna symulacja Monte Carlo – analiza założeń, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2016 (82), cz. 1, Szczecin 2016, s. 437-446.
  8. Monte Carlo Valuation of the Option to Expand with Application in Multi-Storey Car Parking, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 482, Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges (ISSN 1899-3192), Wrocław 2017, s. 216-226.